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  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。( )

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。( )

admin2012-12-16  12
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 当相关系数=1时，δp=[2×50％×50％×1×12％×8％+50％×50％×1×(12％)2+50％×50％×1×(8％)2]1/2=10％。当相关系数=一1时，δp=[50％×50％×1×(12％)2+50％×50％×1×(8％)2+2×50％×50％×(-1)×12％×8％]1/2=2％。
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