已知甲股票的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙股票的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡,即资本资产定价模型成立。要求: 分别计算甲、乙股票的β值。

admin2016-06-20  16

问题 已知甲股票的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙股票的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡,即资本资产定价模型成立。要求:
分别计算甲、乙股票的β值。

选项

答案根据资本资产定价模型: 甲股票:12%=4%+β×(10%一4%),则B=1.33 乙股票:15%=4%+p×(10%一4%),则B=1.83

解析
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