设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下表所示，那么以下说法错误的是( )。

admin2019-01-23 24

问题设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下表所示，那么以下说法错误的是( )。

选项 A、分散投资资产A和资产B丁以达到比单独投资于资产A更高的预期收益率
B、资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率
C、分散投资资产A和资产B较单独投资资产A或资产B可以降低整个投资组合收益的波动
D、资产A和资产B的投资收益存在负相关性

答案C

解析资产A的预期收益率＝15％×50％＋(－10％)×50％＝2．5％，资产B的预期收益率＝(－5％)×50％＋10％×50％＝2．5％，资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率，故B项正确。如果投资者将资金平均地投资于A、B，在情形一下，预期收益率＝15％×50％－5％×50％＝5％，故A项正确。根据表格，可知D项正确。

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