当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述,正确的有( )。

admin2018-03-27  32

问题 当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述,正确的有(  )。

选项 A、市场利率不变,银行整体价值不变
B、利率上升,银行整体价值不变
C、市场利率下降,银行整体价值增加
D、市场利率上升,银行整体价值增加
E、市场利率上升,银行整体价值减少

答案A,C,E

解析 当商业银行资产负债久期缺口为正时,市场利率不变,银行的市场价值不变;如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大.银行的市场价值将减少。
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