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假定无风险收益率Rf为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求 假设投资人资产总额为1000万,需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19%的投资组合?
假定无风险收益率Rf为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求 假设投资人资产总额为1000万,需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19%的投资组合?
admin
2018-07-29
22
问题
假定无风险收益率R
f
为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R
t
)为15%,标准差为25%,试求
假设投资人资产总额为1000万,需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19%的投资组合?
选项
答案
应借入无风险证券1000×0.4=400(万元)。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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