假定无风险收益率Rf为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求假设投资人资产总额为1000万，需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19％的投资组合？

admin2018-07-29 31

问题假定无风险收益率R_f为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R_t)为15％，标准差为25％，试求
假设投资人资产总额为1000万，需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19％的投资组合？

选项

答案应借入无风险证券1000×0．4=400(万元)。

解析

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