2. 考研
  3. 假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔系数为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时

假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔系数为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时

admin2020-12-16  25
问题 假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔系数为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖空100万美元的等权重负阿尔法的股票资产组合。
该组合的标准差是多少?(清华大学金融学综合2015年)
选项
答案总方差等于非系统风险σ2=σ12／20=(30％)2／20，故σ=6．71％，该组合的标准差是6．71％。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/S7kUFFFM
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)