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你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。 如果你的组合有5只股票,写出组合收益的公式。
你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。 如果你的组合有5只股票,写出组合收益的公式。
admin
2020-05-12
23
问题
你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。
如果你的组合有5只股票,写出组合收益的公式。
选项
答案
5只股票的预测收益率和贝塔系数都相等,所以有 [*]=11%+0.84F
1
+1.69F
2
+(ε
1
+ε
2
+ε
3
+ε
4
+ε
5
)/5
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/RukUFFFM
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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