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  3. 已知某基金的平均收益率为5％，市场的平均无风险收益率为3％，基金收益率的标准差为0．06，则该基金的夏普比率为( )。

已知某基金的平均收益率为5％，市场的平均无风险收益率为3％，基金收益率的标准差为0．06，则该基金的夏普比率为( )。

admin2022-06-25  49
问题 已知某基金的平均收益率为5％，市场的平均无风险收益率为3％，基金收益率的标准差为0．06，则该基金的夏普比率为(          )。
选项 A、13．33％
B、23．33％
C、33．33％
D、43．33％
答案C
解析 本题旨在考查夏普比率的计算。夏普比率，义称“夏普指数”，是指对风险和收益同时加以考虑，以排除风险因素对绩效评估的不利影响的基金绩效评价标准化指标，其计算公式为Sp＝[*]。其中，Sp表示夏普比率；[*]表示基金的平均收益率；[*]表示平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。在本题中，夏普比率Sp＝(5％－3％)／0．06≈33％。故本题选C。
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