2. 财经
  3. 假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。 要求： 利用多期二叉树模型

假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。 要求： 利用多期二叉树模型

admin2022-05-20  46
问题 假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。
要求：
利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)
选项
答案[*]=1．6487 下行乘数d=1／1．6487=0．6065 [*] 下行概率=1-0．3872=0．6128 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/RibQFFFM
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)