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在险价值

admin2014-01-06  25
问题 在险价值
选项
答案在险价值(VAR)是指市场处于正常波动的状态下，时应予给定的置信水平，投资组合或资产组合在未来特定的一段时间内所遭受的最大可能损失，用数学语言可以表示成为： Prob(△p＜－VaR)＝1－c WAR的基本特点： (1)计算VAR的公式仅在市场处于正常波动的状态下才有效。而无法准确度量极端情形时的风险： (2)VAR是在某个综合框架下考虑了所有可能的市场风险来源后得刭的一个概括性的风险度量值，而且在置信度和持有期给定的条件下，VAR值越大说明组合面临的风险就越大。 (3)由于VAR可以用来比较分析由不同的市场风险因子引起的、不同资产组合之阃的风险大小，所以VAR是一种具有可比性的风险度量指标。 (4)在市场处于正常波动的状态下，时问跨度越短，收益率就越接近于正态分布，此时，假定收益率服从正态分布计算的VAR比较准确、有效。 (5)置信度和持有期是影响VAR值的两个基本参数．对其的选择应该符合行业惯例。
解析
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