在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

admin2020-05-11 34

问题在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

选项 A、执行价格
B、连续复利的无风险利率
C、标的资产波动率
D、期权的到期时间

答案C

解析期权的执行价格X和到期时间T在舍约条款中部已经有规定，连续复利的无风险利率R可以通过市场上相应期限的国债等无风险资产计算得到。在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是标的资产的波动率。如股票波动率用于度量股票所提供收益的不确定性，一般利用模型从历史数据估计波动率或由期权价格计算隐舍波动率。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/R2kUFFFM

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

以解决初级产品价格波动和国际储备体系不稳定问题的储备货币改革方案是()。

下列关于资本成本的说法中．正确的有()。

某公司现金流入：每年500000元，永续年金；付现成本：销售收入的72％；初始投资475000元；贴现率r=20％，税率为34％。如果借款126229．50元，利率为10％，其余采用权益融资，使用FIE方法求解该项目的净现值。

金融市场上的交易主体指金融市场的()。

资本市场线

(上海财大2013)以下不属于商业银行负债创新的是()。

金融创新、金融管制和金融风险之间存在怎样的关系?

(南京航空航天2012)某投资者以40元每股的价格买了某公司的股票，持有该股票一年，分得现金股息收入2元，在分得现金股息1个月后，将股票以47．5元的市价出售，计算该投资者的股利收益率和持有期收益率。

(复旦大学2015)开放经济在运行中的自动平衡机制有哪些?

某股票当前价格为10元，三个月后要么上涨为12元，要么下跌为9元，该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0．8元。该股票三个月的远期价格为多少?

对于规模较小的企业，对外提供的财务报告中可以不包括()

可以用微量升华方法进行鉴别的中药材是()

下列关于制宪权论述正确的是()

()是指在该市场上交易双方进行交易的目的在于最大限度地追求经济利益,并掌握必要的市场信息,有较充裕的时间进行交易,对交易对象具有必要的专业知识,交易条件公开且不具有排他性。

按照《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人()给予承包人奖励。

经检验检疫机构出证、放行后，出口商品的出运期限是不同的，一般商品为(　　)天，鲜果类、鲜蛋类为(　　)天内出口。

只有英语和政治都合格，才能考上研究生。林晶没有考上研究生，所以林晶的英语没有合格，而且政治也没有合格。以下哪项与题干的逻辑结构最为相似?

上海市高级人民法院在审判过程中对案件所适用的法律进行的解释和说明，属于()。

October2,2009DearMr.Spencer,ItwasapleasuretoreceiveyourinquiryofSeptember25concerningthesupplyofourbes

在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

以解决初级产品价格波动和国际储备体系不稳定问题的储备货币改革方案是()。

下列关于资本成本的说法中．正确的有()。

某公司现金流入：每年500000元，永续年金；付现成本：销售收入的72％；初始投资475000元；贴现率r=20％，税率为34％。如果借款126229．50元，利率为10％，其余采用权益融资，使用FIE方法求解该项目的净现值。

金融市场上的交易主体指金融市场的()。

资本市场线

(上海财大2013)以下不属于商业银行负债创新的是()。

金融创新、金融管制和金融风险之间存在怎样的关系?

(南京航空航天2012)某投资者以40元每股的价格买了某公司的股票，持有该股票一年，分得现金股息收入2元，在分得现金股息1个月后，将股票以47．5元的市价出售，计算该投资者的股利收益率和持有期收益率。

(复旦大学2015)开放经济在运行中的自动平衡机制有哪些?

某股票当前价格为10元，三个月后要么上涨为12元，要么下跌为9元，该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0．8元。该股票三个月的远期价格为多少?

对于规模较小的企业，对外提供的财务报告中可以不包括()

可以用微量升华方法进行鉴别的中药材是()

下列关于制宪权论述正确的是()

()是指在该市场上交易双方进行交易的目的在于最大限度地追求经济利益,并掌握必要的市场信息,有较充裕的时间进行交易,对交易对象具有必要的专业知识,交易条件公开且不具有排他性。

按照《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人()给予承包人奖励。

经检验检疫机构出证、放行后，出口商品的出运期限是不同的，一般商品为( )天，鲜果类、鲜蛋类为( )天内出口。

只有英语和政治都合格，才能考上研究生。林晶没有考上研究生，所以林晶的英语没有合格，而且政治也没有合格。以下哪项与题干的逻辑结构最为相似?

上海市高级人民法院在审判过程中对案件所适用的法律进行的解释和说明，属于()。

October2,2009DearMr.Spencer,ItwasapleasuretoreceiveyourinquiryofSeptember25concerningthesupplyofourbes

经检验检疫机构出证、放行后，出口商品的出运期限是不同的，一般商品为(　　)天，鲜果类、鲜蛋类为(　　)天内出口。