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假定无风险收益率为5%,投资人最优风险资产组合的期望收益率为15%,标准差为25%,试求:(复旦大学2017年真题) 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合期望收益率是多少?
假定无风险收益率为5%,投资人最优风险资产组合的期望收益率为15%,标准差为25%,试求:(复旦大学2017年真题) 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合期望收益率是多少?
admin
2019-05-09
41
问题
假定无风险收益率为5%,投资人最优风险资产组合的期望收益率为15%,标准差为25%,试求:(复旦大学2017年真题)
假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合期望收益率是多少?
选项
答案
由于无风险资产的标准差为0,且无风险资产与最优风险资产的相关系数为0,因此该组合的标准差=投资最优风险资产的比例×最优风险资产的标准差,带入数字可得 投资最优风险资产的比例=10%/25%=40%; 构造的该组合的预期收益率=40%×15%+60%×5%=9%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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