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假定你是中国银行的交易员,一客户打电话要3个月远期美元的报价,你的回答是“8.3122,8.3455”,客户要求买入1亿美元的远期合同。问: (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%,你的收益情况如何?
假定你是中国银行的交易员,一客户打电话要3个月远期美元的报价,你的回答是“8.3122,8.3455”,客户要求买入1亿美元的远期合同。问: (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%,你的收益情况如何?
admin
2010-03-10
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问题
假定你是中国银行的交易员,一客户打电话要3个月远期美元的报价,你的回答是“8.3122,8.3455”,客户要求买入1亿美元的远期合同。问:
(1)你如何执行这笔交易?
(2)如果到期日美元比上述汇率升值5%,你的收益情况如何?
选项
答案
(1)按客户要求,以1美元=8.3455元(客户买入,银行卖出,采用卖出价)的价格向其出售1亿美元的远期合同。 (2)到期日美元升值后,即期汇率为1美元-8.3455×(1+5%)=8.7628元,按照远期合同,银行将为此支付客户人民币差价:(8.7628-8.3455)×1-0.4173亿元,即客户获利,而银行受损,数额为0.4173亿元人民币。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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