2. 考研
  3. 假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455”，客户要求买入1亿美元的远期合同。问： (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?

假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455”，客户要求买入1亿美元的远期合同。问： (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?

admin2010-03-10  35
问题 假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455”，客户要求买入1亿美元的远期合同。问：
   (1)你如何执行这笔交易?
   (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?
选项
答案(1)按客户要求，以1美元=8.3455元(客户买入，银行卖出，采用卖出价)的价格向其出售1亿美元的远期合同。 (2)到期日美元升值后，即期汇率为1美元-8.3455×(1+5%)=8.7628元，按照远期合同，银行将为此支付客户人民币差价：(8.7628-8.3455)×1-0.4173亿元，即客户获利，而银行受损，数额为0.4173亿元人民币。
解析
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