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下面关于特雷诺指数的描述中,错误的有( )。
下面关于特雷诺指数的描述中,错误的有( )。
admin
2012-09-08
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问题
下面关于特雷诺指数的描述中,错误的有( )。
选项
A、特雷诺指数用获利机会来评价绩效
B、组合的绩效好于市场绩效,此时组合位于证券市场线下方
C、组合的绩效不如市场绩效好,此时组合位于证券市场线上方
D、一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
答案
B,C
解析
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率T
P
>T
M
)时,组合的绩效好于市场绩效,此时组合位于证券市场线上方;相反,斜率小于证券市场线的斜率(T
P
<T
M
)时,组合的绩效不如市场绩效好,此时组合位于证券市场线下方。
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