VaR,是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。( )

admin2013-05-20  34

问题 VaR,是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(    )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 VaR(ValueatRisk),即“在险价值”,其含义指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的,是指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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