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以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是( )。
以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是( )。
admin
2013-03-07
39
问题
以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是( )。
选项
A、单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长度
C、以大量历史数据为基础,对数据依赖性强
D、存在相当程度的模型风险
答案
D
解析
历史模拟法的缺陷表现为:
(1)风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动;
(2)风险度量的结果受制于历史周期的长度;
(3)历史模拟法以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;
(4)历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。所以,选项D的叙述是错误的,为本题的正确答案。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
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