X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

admin2010-08-27 19

问题 X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

选项 A、0.630
B、0.072
C、0.127
D、0.056

答案C

解析协方差公式：协方差=相关系数×X的标准差×Y的标准差。相关系数=0.08÷(0.9×0.7)=0.127。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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