下列属于进行蝶式套利的条件是( )。

admin2021-02-28 20

问题下列属于进行蝶式套利的条件是( )。

选项 A、必须是同种商品跨交割月份的套利
B、必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利
C、居中月份合约的数量等于两旁月份合约数量之差
D、必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲

答案A

解析蝶式套利的具体操作方法是买入(或卖出)较近月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约，并买入(或卖出)较远月份合约。其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。此外，进行蝶利套利的条件还有必须是同种商品交割月份的套利。

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