某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。

admin2019-11-13  39

问题 某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为(    )。

选项 A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55

答案1

解析 本题的主要考核点是风险价格和贝他系数的计算。
β=0.2×25%/4%=1.25
由:Rf+1.25×(14%- Rf)=15%
得:Rf=10%
市场风险价格=14%-10%=4%
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/OmXQFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)