息票率6％的3年期债券，市场价格为97．3440元，到期收益率为7％，久期为2．83年。那么，该债券的到期收益率增加至7．1％，那么债券的价格将( )。

admin2016-07-25 33

问题息票率6％的3年期债券，市场价格为97．3440元，到期收益率为7％，久期为2．83年。那么，该债券的到期收益率增加至7．1％，那么债券的价格将( )。

选项 A、上升0．153元
B、上升0．257元
C、下降0．153元
D、下降0：257

答案D

解析 D_mod=

=2．64(年)，△p=－pD_mac△y=－97．344×2．64×0．001=－0．257(元)，即利率上升0．1个百分点，债券的价格将下降0．257元。

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