2. 财经
  3. 假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。 要求： 如果两种股票的相关系数是0．5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。 要求： 如果两种股票的相关系数是0．5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

admin2016-12-25  28
问题 假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。
要求：
如果两种股票的相关系数是0．5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；
选项
答案组合的标准差 =(0．62×0．12+0．42×0．162+2×0．6×0．4×0．5×0．10×0．16)1/2 =10．74％ 两种股票的协方差=0．5×10％×16％=0．8％
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/NrSoFFFM
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)