如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于( )。

admin2012-04-01 29

问题如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于( )。

选项 A、-0.5
B、0.1
C、0.5
D、-0.1

答案A

解析久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-5/10×5=-0.5。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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