国库券的收益率为8.2%，一种风险资产组合有40%的概率取得13%的收益率，有60%的概率取得5%的收益率，风险厌恶型投资者是否会投资这样一个风险资产组合( )。

admin2011-04-26 21

问题国库券的收益率为8.2%，一种风险资产组合有40%的概率取得13%的收益率，有60%的概率取得5%的收益率，风险厌恶型投资者是否会投资这样一个风险资产组合( )。

选项 A、会，因为他们获得了风险溢价
B、不会，因为他们没有获得风险溢价
C、不会，因为风险溢价太小了
D、不能确定

答案B

解析资产组合的预期收益率为E(R)=13%×0.4+5%×0.6=8.2%，和国库券的收益率一样，而国库券的收益率可以认为是无风险收益率Rf，故资产组合的风险溢价为0，即没有获得风险溢价，因此风险厌恶型投资者不会投资于这个风险资产。

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