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国库券的收益率为8.2%,一种风险资产组合有40%的概率取得13%的收益率,有60%的概率取得5%的收益率,风险厌恶型投资者是否会投资这样一个风险资产组合( )。
国库券的收益率为8.2%,一种风险资产组合有40%的概率取得13%的收益率,有60%的概率取得5%的收益率,风险厌恶型投资者是否会投资这样一个风险资产组合( )。
admin
2011-04-26
21
问题
国库券的收益率为8.2%,一种风险资产组合有40%的概率取得13%的收益率,有60%的概率取得5%的收益率,风险厌恶型投资者是否会投资这样一个风险资产组合( )。
选项
A、会,因为他们获得了风险溢价
B、不会,因为他们没有获得风险溢价
C、不会,因为风险溢价太小了
D、不能确定
答案
B
解析
资产组合的预期收益率为E(R)=13%×0.4+5%×0.6=8.2%,和国库券的收益率一样,而国库券的收益率可以认为是无风险收益率Rf,故资产组合的风险溢价为0,即没有获得风险溢价,因此风险厌恶型投资者不会投资于这个风险资产。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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