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假设无风险收益率为4%,若贝塔系数为1.5的风险组合的预期收益率10%,则贝塔系数为0.5的风险组合的预期收益率为( )。(中山大学2012真题)
假设无风险收益率为4%,若贝塔系数为1.5的风险组合的预期收益率10%,则贝塔系数为0.5的风险组合的预期收益率为( )。(中山大学2012真题)
admin
2019-01-08
32
问题
假设无风险收益率为4%,若贝塔系数为1.5的风险组合的预期收益率10%,则贝塔系数为0.5的风险组合的预期收益率为( )。(中山大学2012真题)
选项
A、4%
B、6%
C、8%
D、10%
答案
B
解析
根据CAPM计算市场风险溢价:
R
M
=
=4%
则β为0.5的预期收益率:
r
e
=r
f
+β(r
m
一r
f
)=0.04+0.5×0.04
=0.06
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/NSrUFFFM
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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