现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。 根据上述资料,回答下列问题。 假定甲投资者按照1︰1

admin2019-09-30  25

问题 现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。
根据上述资料,回答下列问题。
假定甲投资者按照1︰1的比例购买A、B股票,A股票的标准差为40%,B股票的标准差为55%,两者的相关系数为0.5,则该资产组合收益率的方差为(    )。

选项 A、52.25%
B、22.56%
C、17.06%
D、90.25%

答案C

解析 证券资产组合的方差=0.52×40%2+0.52×55%2+2×0.5×0.52×40%×55%=17.06%。
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