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某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为( )。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为( )。
admin
2009-11-26
27
问题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为( )。
选项
A、-0.022
B、0
C、0.022
D、0.03
答案
C
解析
J
P
=0.16-[0.03+(0.12-0.03)×1.2]=0.022。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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