股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为( )。

admin2018-08-29 17

问题股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为( )。

选项 A、12．8％
B、14％
C、16％
D、18％

答案B

解析相关系数为0，则组合方差为：
σ_P²=a²σ_A²+(1－a)²σ_B²
代入可得，当a=0．25时，方差最小，此时的期望收益率为14％，故选B。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/LPvUFFFM

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

总经理：建议小李和小孙都提拔。董事长：我有不同意见。以下哪项符合董事长的意思?()
某彩票销售站最近半年在出售一种不记名、不挂失的“刮刮看”彩票。该彩票左边有两个隐藏的两位数字，右边有6个隐藏的两位数字。顾客购买后就可以刮彩票。如果右边刮开的某个数字与左边的某个数字相同，在右边该数字下面刮出的字体更小的数字就是中奖的数额。根据福彩中心提供
张林是奇美公司的总经理，潘洪是奇美公司的财务主管。奇美公司每年生产的紫水晶占全世界紫水晶产品的2％。潘洪希望公司通过增加产量使公司利润增加，张林却认为：增加产量将会导致全球紫水晶价格下降，反而会导致利润减少。以下哪项最为恰当地指出了张林的逻辑推断中的漏洞?
阅读以下文字，写一篇论说文，题目自拟，700字左右。2012年7月6日《科技日报》报道：我国主导的TD-LTE移动通信技术已于2010年10月被国际电信联盟确立为国际4G标准。TD—UTE是我国自主创新的第三代移动通信技术TD
[2008年1月]申请驾照时必须参加理论考试和路考且两种考试均通过，若在同一批学员中有70％的人通过了理论考试，80％的人通过了路考，则最后领到驾驶执照的人有60％。(1)10％的人两种考试都没通过；(2)20％人仅通过了路考。
理性情绪治疗模式的理论基础及概要。(武大2011年研)
考虑价格错觉模型的货币政策。假设政府要把如下目标函数最小化：W(u，π)=u2+βπ2，其中u是实际失业率，丌是实际通货膨胀率。现在假设这个经济体的失业率和通货膨胀率之间存在如下关系：u=un－α(π－πe)，其中un是自然失业率，πe是居民的预期通货膨胀
对于受损财产的实际现金价值，保险公司一般把它解释为()。
以下关于期权价格波动说法正确的是()
不考虑汇率变动以及错误和遗漏时，一国的经常账户()。

随机试题

关于疫苗接种的操作正确的是
以下关于影响白带检查叙述错误的是
流感病毒分型的依据是
不用煨法炮制的药物是
某一级公路采用了水泥混凝土路面结构，路面设计强度为5．0MPa，请回答以下问题：该路段的水泥混凝土强度判定，正确的是()。
投资净收益是()的净额。
建设工程项目总造价是指项目总投资中的()。
“备案号”栏应填：“起运国(地区)”栏应填：
下列关于理财原则的说法中，()体现了理财的整体规划原则。[2013年5月二级、三级真题]
事业单位法人是指因行使职权的需要而享有相应的民事权利能力和民事行为能力的国家机关。()

最新回复(0)

股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为( )。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

总经理：建议小李和小孙都提拔。董事长：我有不同意见。以下哪项符合董事长的意思?()

阅读以下文字，写一篇论说文，题目自拟，700字左右。2012年7月6日《科技日报》报道：我国主导的TD-LTE移动通信技术已于2010年10月被国际电信联盟确立为国际4G标准。TD—UTE是我国自主创新的第三代移动通信技术TD

[2008年1月]申请驾照时必须参加理论考试和路考且两种考试均通过，若在同一批学员中有70％的人通过了理论考试，80％的人通过了路考，则最后领到驾驶执照的人有60％。(1)10％的人两种考试都没通过；(2)20％人仅通过了路考。

理性情绪治疗模式的理论基础及概要。(武大2011年研)

对于受损财产的实际现金价值，保险公司一般把它解释为()。

以下关于期权价格波动说法正确的是()

不考虑汇率变动以及错误和遗漏时，一国的经常账户()。

关于疫苗接种的操作正确的是

以下关于影响白带检查叙述错误的是

流感病毒分型的依据是

不用煨法炮制的药物是

某一级公路采用了水泥混凝土路面结构，路面设计强度为5．0MPa，请回答以下问题：该路段的水泥混凝土强度判定，正确的是()。

投资净收益是()的净额。

建设工程项目总造价是指项目总投资中的()。

“备案号”栏应填：“起运国(地区)”栏应填：

下列关于理财原则的说法中，()体现了理财的整体规划原则。[2013年5月二级、三级真题]

事业单位法人是指因行使职权的需要而享有相应的民事权利能力和民事行为能力的国家机关。()