股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为( )。

admin2018-08-29  17

问题 股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为(  )。

选项 A、12.8%
B、14%
C、16%
D、18%

答案B

解析 相关系数为0,则组合方差为:
σP2=a2σA2+(1-a)2σB2
代入可得,当a=0.25时,方差最小,此时的期望收益率为14%,故选B。
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