(华东师范2013)无风险收益率为0．07，市场期望收益率为0．15，证券X期望收益率为0．12，β值为1．3，那么你应该( )。

admin2015-11-05 27

问题 (华东师范2013)无风险收益率为0．07，市场期望收益率为0．15，证券X期望收益率为0．12，β值为1．3，那么你应该( )。

选项 A、买入X，因为它被高估了
B、买入X，因为它被低估了
C、卖出X，因为它被低估了
D、卖出X，因为它被高估了

答案D

解析根据CAPM模型算得该证券的必要收益率为0．07+1．3×(0．15一0．07)=0．174＞0．12，所以该证券在证券市场线的下方，价格被高估，所以应该卖出。

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