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某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
admin
2021-09-10
34
问题
某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
选项
A、减弱
B、加强
C、不变
D、无法确定
答案
B
解析
根据久期缺口的计算公式,可得:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=5-(800÷1000)×4=1.8。当久期缺口为正时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性随之加强:如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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