根据下面材料。回答下列题目: 王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合,三种股票的相关信息如表7-1所示。 根据套利组合“不需要投资者增加任何投资”的条件,①的值为(  )。

admin2009-11-26  37

问题 根据下面材料。回答下列题目:
王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合,三种股票的相关信息如表7-1所示。

根据套利组合“不需要投资者增加任何投资”的条件,①的值为(  )。

选项 A、-0.15
B、0.05
C、0.15
D、0.25

答案C

解析 根据“不需要投资者增加任何投资”的条件,可知-0.07+①-0.08=0,进而求得股票Ⅱ的权重①的值为0.15。
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