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  3. 甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求： 根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果

甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求： 根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果

admin2014-06-02  34
问题 甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求：
根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果保留两位小数)
选项
答案看跌期权价格P=看涨期权价格C-标的资产价格S+执行价格现值PV(x)=5．72-25+20／(1+4％／4)=0．52(元)
解析
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