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(对外经贸2011)已知,市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算: 计算由A、B组成的投资组合的p。
(对外经贸2011)已知,市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算: 计算由A、B组成的投资组合的p。
admin
2019-08-13
27
问题
(对外经贸2011)已知,市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算:
计算由A、B组成的投资组合的p。
选项
答案
根据相关系数的公式σ
iM
=ρ
i
×σ
i
σ
M
,可知: σ
AM
=0.4×0.25×0.1=0.01 σ
BM
=0.3×0.3×0.1=0.009 我们知道[*]代入上述数可得: [*] 则β
组合
=β
A
×W
A
+β
B
×W
B
=1×0.4+0.9×0.6=0.94
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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