标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )。

admin2017-05-09  19

问题 标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为(    )。

选项 A、5元
B、9.15元
C、0元
D、10元

答案B

解析 看涨期权价格一看跌期权价格=标的资产价格一执行价格的现值,看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格一执行价格的现值=3+35—30/(1+4%)=9.15(元)。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/KJrQFFFM
0

最新回复(0)