某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为( )。

admin2023-02-02 20

问题某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为( )。

选项 A、0．68
B、0．8
C、0．2
D、0．25

答案C

解析特雷诺比率(T_p)表示的是单位系统性风险下的超额收益率。用公式表示为：P_p=

。式中：T_p表示特雷诺比率；

表示基金的平均收益率；

表示平均无风险收益率；β_p表示系统风险。本题，代入数值可得特雷诺比率=(20％－3％)/0．85=0．2。

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证券投资基金基础知识

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