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已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: 计算下列指标: ①该证券投资
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: 计算下列指标: ①该证券投资
admin
2016-12-25
23
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
要求:
计算下列指标:
①该证券投资组合的预期收益率;
②A证券的标准差;
③B证券的标准差;
④A证券与B证券的相关系数;
⑤该证券投资组合的标准差。
选项
答案
①该证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6% ②A证券的标准差=0.0144
1/2
=12% ③B证券的标准差=0.04
1/2
=20% ④A证券与B证券的相关系数=0.0048/(12%×20%)=0.2 ⑤该证券投资组合的标准差 =[(80%×12%)
2
+(20%×20%)
2
+2×80%×12%×20%×20%×0.2]
1/2
=11.11%
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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