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  3. 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求： 计算下列指标： ①该证券投资

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求： 计算下列指标： ①该证券投资

admin2016-12-25  29
问题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。
要求：
计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④A证券与B证券的相关系数；
⑤该证券投资组合的标准差。
选项
答案①该证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％ ②A证券的标准差=0．01441/2=12％ ③B证券的标准差=0．041/2=20％ ④A证券与B证券的相关系数=0．0048/(12％×20％)=0．2 ⑤该证券投资组合的标准差 =[(80％×12％)2+(20％×20％)2+2×80％×12％×20％×20％×0．2]1/2 =11．11％
解析
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