套利定价理论的假设条件包括( )。

admin2015-03-10 16

问题套利定价理论的假设条件包括( )。

选项 A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B、所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C、投资者具有单一投资期
D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

答案A，B，D

解析建立套利定价理论的三个基本假设条件：①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有“r_i=a_i+b_iF_i+ε_i”的构成形式；③投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。

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