2. 财经
  3. D股票当前市价为25.00元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元； (2)D股票半年后市价的预测情况如下表： (3)根据D股票历史

D股票当前市价为25.00元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元； (2)D股票半年后市价的预测情况如下表： (3)根据D股票历史

admin2012-02-05  35
问题 D股票当前市价为25.00元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
   (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元；
   (2)D股票半年后市价的预测情况如下表：
   
   (3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4；
   (4)无风险年利率4%；
   (5)1元的连续复利终值如下：
   
   要求：
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格；
选项
答案利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格； 看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)=-25.00+2.65+25.30/[*]=2.46(元) 或：看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)=-25.00+2.65+25.30/(1+2%)=2.45(元)
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/JlZQFFFM
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)