在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买入两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为( )。

admin2019-01-23 39

问题在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买入两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为( )。

选项 A、0．5
B、1
C、一1
D、0

答案C

解析若P_ij=1，则表示r_i和r_j完全正相关；相反，若P_ij=一1，则表示r_i和r_j完全负相关。完全负相关的证券按适当比例进行组合可以获得无风险的证券投资组合。

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