计算VaR值的参数选择应注意的有( )。

admin2020-06-18 4

问题计算VaR值的参数选择应注意的有( )。

选项 A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

答案A,D

解析 VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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