(2013年)贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

admin2016-11-15 34

问题 (2013年)贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

选项 A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

答案AC

解析度量一项资产系统风险的指标是贝塔系数，所以选项A的表述正确；投资组合的β_P等于被组合各证券β值的加权平均数，所以选项C的表述正确；标准差度量的是投资组合的全部风险，所以选项B的表述不正确；只有在相关系数等于1的时候，选项D的表述才是对的，通常情况下，相关系数是小于1的，所以选项D的表述不正确。

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财务成本管理

注册会计师

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