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关于历史模拟法,下列表述正确的是( )。
关于历史模拟法,下列表述正确的是( )。
admin
2022-05-24
35
问题
关于历史模拟法,下列表述正确的是( )。
选项
A、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
B、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
C、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
D、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
答案
B
解析
历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算,A项错误。蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程,C项错误。参数法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,D项错误。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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