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若某基金的平均收益率为12%,系统风险为1.2,已知市场平均收益率为8%,平均无风险收益率为3%。则该基金的詹森α指数为( )。
若某基金的平均收益率为12%,系统风险为1.2,已知市场平均收益率为8%,平均无风险收益率为3%。则该基金的詹森α指数为( )。
admin
2022-04-16
22
问题
若某基金的平均收益率为12%,系统风险为1.2,已知市场平均收益率为8%,平均无风险收益率为3%。则该基金的詹森α指数为( )。
选项
A、1%
B、2%
C、3%
D、4%
答案
C
解析
本题旨在考查詹森α指数的计算。詹森α指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益。从而衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的超额收益,其计算公式为
。
在本题中,詹森α指数α
p
=(12%一3%)一1.2×(8%一3%)=3%。故本题正确答案为C。
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