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  3. 根据下面材料，回答下列题目： 假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。 [*] 现假定该投资者拥有无限资产，并且

根据下面材料，回答下列题目： 假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。 [*] 现假定该投资者拥有无限资产，并且

admin2009-11-26  65
问题 根据下面材料，回答下列题目：
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。
[*]
现假定该投资者拥有无限资产，并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比______，方差是______。(　　)
选项 A、一样；βP2σM
B、变大；σM
C、变小；βP2σM
D、不能确定；σM
答案A
解析
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