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你可以投资如下两个完全负股票,目标收益率为16%,那么这个投资组合的方差为( )。
你可以投资如下两个完全负股票,目标收益率为16%,那么这个投资组合的方差为( )。
admin
2019-02-19
24
问题
你可以投资如下两个完全负股票,目标收益率为16%,那么这个投资组合的方差为( )。
选项
A、0.0225
B、0.0324
C、0.0357
D、0.0431
答案
A
解析
设股票A的投资比重为ω,则股票B的比重为1-ω,则:20%ω+12%(1-ω)=16%,解得ω=50%。因为证券之间负相关,则ρ=-1。则σ
p
2
=(ω
A
σ
A
-ω
B
σ
B
)
2
=(50%×15%-50%×45%)
2
=0.0225。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/HwrUFFFM
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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