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多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
admin
2021-08-16
29
问题
多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。
Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
答案
B
解析
对于多重负债下的组合免疫策略,其组合应满足以下条件:
(1)证券组合的久期与负债的久期相等;
(2)组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;
(3)债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下,用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/HU62FFFM
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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