某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为

admin2018-01-11  63

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
    计算乙种投资组合的13系数和必要收益率分别是(    )。

选项 A、0.85和11.4%
B、0.85和12%
C、1.5和8%
D、1.5和11.4%

答案A

解析 乙种投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85;
    乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%。
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