设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%,请计算: 利用凸性法则解释,当收益率变动1%时,债券的价格变动百分之几。

admin2018-08-29  27

问题 设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%,请计算:
利用凸性法则解释,当收益率变动1%时,债券的价格变动百分之几。

选项

答案利用凸性法则解释,当收益率下降1%时,△p=-Dm×△y+[*]C(△y)2=0.0272。

解析
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