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  3. 关于表6-2所示组合的夏普指数和特雷诺指数，下列说法正确的是(　　)。

关于表6-2所示组合的夏普指数和特雷诺指数，下列说法正确的是(　　)。

admin2009-11-26  3
问题 关于表6-2所示组合的夏普指数和特雷诺指数，下列说法正确的是(　　)。
选项 A、投资组合的夏普指数=0.69
B、投资组合的特雷诺指数=0.69
C、市场组合的夏普指数=0.69
D、市场组合的特雷诺指数=0.69
答案A
解析 投资组合的夏普指数和特雷诺指数：Sp=(0.35-0.06)/0.42=0.69；Tp=(0.35-0.06)/1.2=0.24。市场组合的夏普指数和特雷诺指数：Sm=(0.28-0.06)/0.3=0.73；Tm=(0.28-0.06)/1=0.22。
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