首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%,若1年期的无风险年收益率4%,根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%,若1年期的无风险年收益率4%,根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
admin
2012-04-01
29
问题
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%,若1年期的无风险年收益率4%,根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
选项
A、0.05
B、0.10
C、0.16
D、0.25
答案
C
解析
(1-P)(1+18.5%)+P×(1+18.5%)×25%=1+4%,得到P=0.16。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/GfN1FFFM
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
资产转换理论的出现促进了银行效益的提高。()
信贷资金的运动以银行为轴心。()
上市金融企业应严格遵守证券交易所有关信息披露的规定,及时充分披露不良资产成因与处置结果等信息,以强化市场约束机制。()
下列各项中,属于借款人的权利的是()。
银行根据申请人的要求,向受益人承诺债务人不履行债务或符合约定的条件时,银行按照约定以支付一定货币的方式履行债务或者承担责任的行为是()。
下列关于质押的说法,错误的是()。
区域风险一般由区域自然条件、社会条件等导致,因而只需从外部因素分析区域风险即可。()
下列企业与银行的往来活动,属于银行重点监控的异常现象的有()。
连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的,债权人有权在自主债务履行期届满之日起()要求保证人承担保证责任。
对于与固定资产扩张有关的借款需求,银行必须与借款公司管理层进行详细的讨论,进而评估固定资产扩张可否成为合理的借款原因。()
随机试题
下列对“通胀预期”的理解,正确的是()。
安全生产监督管理的方式大体可以分为事前、事中和事后三种,事前监督管理有关安全生产许可事项的审批,下列需要审批的许可证包括()。
上海某大学为加强学术交流,于2007年5月邀请德国一学术代表团讲学,将从武汉口岸运进该学术代表团讲学用的专用设备,其中包括一套探测器。货物进口时,该大学已向海关注册,委托武汉某报关企业向武汉海关办理该专用设备的进口手续。讲学结束后该学校决定留购这套探测器并
在我国,( )可以向中国证监会申请基金代销业务资格,从事基金的代销业务。
下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的有()。Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为TⅡ.实行到期实物交割Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债Ⅳ.挂牌合约为最近的3个季月,最低交易保证金为2%
下列各项中,不属于增值税征税范围的是()。
根据车船税法律制度的规定,下列使用中的交通工具,属于车船税征收范围的有()。
哲学基本问题的第一方面,是存在和思维或物质和意识何为世界本原的问题,即认识论问题。()
以下关于10GbpsEthernet的表述中,错误的是()。
A、He’dliketoexchangeideaswithotherdoctors.B、Heisafraidofbeinginfectedbyhispatients.C、Hepreferstoputhispati
最新回复
(
0
)