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  3. 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为－0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?( )[2015年9月真题]

股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为－0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?( )[2015年9月真题]

admin2015-10-27  27
问题 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为－0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?(     )[2015年9月真题]
选项 A、股票B和C组合
B、股票A和C组合
C、股票A和B组合
D、无法判断
答案B
解析 两项资产之间的相关性越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小，则投资组合的风险越低。
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